kquant API document (0.3.6)

backtest_update_stock_daily

단일 주식의 일간기준 백테스트 결과를 하루 단위로 업데이트하는 함수

backtest_update_stock_daily(
    symbol: 'str',
    order: 'int'=0,
    date: 'DATE_IN'=None,
    df_result: 'Optional[pd.DataFrame]'=None,
    df_position: 'Optional[pd.DataFrame]'=None,
    init_cash: 'int'=0,
    trade_close: 'bool'=False,
    allow_loan: 'bool'=False,
    broker_fee_percent: 'float'=0.0,
    exchange_fee_percent: 'float'=0.0,
    trade_tax_percent: 'float'=0.0,
    slippage_tick: 'int'=0,
    use_notadj: 'bool'=False,
    logger: 'Optional[logging.Logger]'=None,
    logname: 'Optional[str]'=None,
    logpath: 'Optional[str]'=None,
    loglevel: 'Optional[int]'=None,
    return_logger: 'Optional[bool]'=False,
) -> tuple[pd.DataFrame, pd.DataFrame] | tuple[pd.DataFrame, pd.DataFrame, logging.Logger]

symbol (str): 주식 종목단축코드 문자열
order (int): 해당 날짜, 해당 주식의 주문수량, 양수는 매수, 음수는 매도. 디폴트 0
date (DATE_IN): 주문이 발생한 날짜 문자열
df_result (Optional[pd.DataFrame]): 과거의 백테스트 매매결과 데이터프레임
df_position (Optional[pd.DataFrame]): 과거의 백테스트 포지션 데이터프레임
init_cash (int): 초기 보유현금. 디폴트 0원 만약 df_result 인수가 주어지면 init_cash 인수를 무시하고 df_result 인수로부터 계산
trade_close (bool): True면 매매정보를 무시하고 보유잔고 정리. 디폴트 False
allow_loan (bool): 융자가능여부 즉, 음수인 보유현금 허용 설정값. 디폴트 False
broker_fee_percent (float): 증권사 수수료(%). 디폴트 0
exchange_fee_percent (float): 유관기관 수수료(%). 디폴트 0
trade_tax_percent (float): 매도시 주식양도세(%). 디폴트 0
slippage_tick (int): 거래시 발생하는 슬리피지(slippage)틱(호가가격단위). 디폴트 0
df_order_date_col (str): 날짜 열의 이름. 디폴트 “DATE”
symbol_col (str): 종가 열의 이름. 디폴트 “SYMBOL”
order_col (str): 주문수량 열의 이름. 디폴트 “ORDER”
return_position (bool): 포지션 정보 데이터프레임을 반환할지의 여부. 디폴트 False
use_notadj (bool): 수정주가가 아닌 원주가 사용. 디폴트 False
logger (Optional[logging.Logger]): 로거 객체. None이면 자동생성
logname (Optional[str]): 로거 이름. 로거 객체 logger가 None이면 이 이름으로 생성
logpath (Optional[str]): 로그파일 경로 문자열. None이 아니면 로그파일 생성
loglevel (Optional[int]): 로그레벨. 디폴트 logging.INFO :param Optional[bool] return logger: True이면 로거 객체를 추가적으로 반환 :return tuple[pd.DataFrame,pd.DataFrame] | tuple[pd.DataFrame,pd.DataFrame,logging.Logger]: 백테스트 매매결과 및 포지션 데이터프레임

예제 코드

import kquant as kq

df_result, df_position = kq.backtest_update_stock_daily(
   "005930", 1, "20230102")

[2023-01-02] <KQuantNotAllowLoan> 융자 금지 오류: 매매가능 현금 미보유
[2023-01-02] 종목: 005930, 주문전 보유수량:      0 주문수량:      1, 매매수량:      0, 주문후 보유수량:      0

df_result

	DATE	SYMBOL	PRICE	ORDER	QTY	TRADE_PRICE	POSITION	AVG_PRICE	FEE	TRADE_TAX	SLIPPAGE	CASHFLOW	CASH	HIST_VALUE	STOCK_VALUE	TOTAL_VALUE	REAL_PROFIT	UNREAL_PROFIT	PROFIT	HIGHWATERMARK	DRAWDOWN
0	2023-01-02	005930	55,500	1	0	0	0	0.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

df_position

	DATE	SYMBOL	QTY	TRADE_PRICE	HIST_VALUE	FEE	NOT_DELETE

df_result, df_position = kq.backtest_update_stock_daily(
   "005930", -1, "20230111", df_result, df_position)

[2023-01-03] 종목: 005930, 주문전 보유수량:      0 주문수량:      0, 매매수량:      0, 주문후 보유수량:      0
[2023-01-04] 종목: 005930, 주문전 보유수량:      0 주문수량:      0, 매매수량:      0, 주문후 보유수량:      0
[2023-01-05] 종목: 005930, 주문전 보유수량:      0 주문수량:      0, 매매수량:      0, 주문후 보유수량:      0
[2023-01-06] 종목: 005930, 주문전 보유수량:      0 주문수량:      0, 매매수량:      0, 주문후 보유수량:      0
[2023-01-09] 종목: 005930, 주문전 보유수량:      0 주문수량:      0, 매매수량:      0, 주문후 보유수량:      0
[2023-01-10] 종목: 005930, 주문전 보유수량:      0 주문수량:      0, 매매수량:      0, 주문후 보유수량:      0
[2023-01-11] <KQuantNotAllowShort> 공매도 금지 오류: 매도 수량이 현재 보유수량보다 큼
[2023-01-11] 종목: 005930, 주문전 보유수량:      0 주문수량:     -1, 매매수량:      0, 주문후 보유수량:      0

df_result

	DATE	SYMBOL	PRICE	ORDER
0	2023-01-02	005930	55,500	1
1	2023-01-03	005930	55,400	0
2	2023-01-04	005930	57,800	0
3	2023-01-05	005930	58,200	0
4	2023-01-06	005930	59,000	0
5	2023-01-09	005930	60,700	0
6	2023-01-10	005930	60,400	0
7	2023-01-11	005930	60,500	-1

df_position

	DATE	SYMBOL	QTY	TRADE_PRICE	HIST_VALUE	FEE	NOT_DELETE